本論では、 ガウシアンコピュラモデルをベー スに、いくつかの改良点を与えることで従来法に比べ保守的なVaR を算出する手法の提案を試みる。 具体的には、他手法. (6)新谷・ 山田・ 吉羽(2010) や戸坂・ 吉羽(2005) に詳しい。 (7)こういった担い手の問題は、Key Person's Dependency などと呼ばれている。 のようにアセットの分布として、 厚い裾野部分を持つ分布を用いるのではなく、通常固定される相関係数行列をランダム行列に置き換えて反復的にガウシアンコピュラモデルを適用する方法であり、確率的に景気に負荷が掛かった状態の相関係数行列の有効成分も用い、 損失額を増大させる仕組みとなっている。 In probability theory and statistics, a copula is a multivariate cumulative distribution function for which the marginal probability distribution of each variable is uniform on the interval [0, 1]. Copulas are used to describe/model the dependence (inter-correlation) between random variables. [1] ガウシアンというのは 正規分布 のことを指す。 でもガウシアンコピュラは「裾の依存性」が表現できない。 「裾の依存性」の例として、普段はそれぞれの相関が低い資産同士なのに何らかのショックがあると相関が高くなってしまうことがある。 ショックがあるとみんな何でもかんでも投げ売りするから、普段相関が低かったとしても一時的に高くなってしまうのだ。 金融業界のセールスの人は、意味がよくわからなくても流行りの バズワード をしゃべる。 逆に言うとそういう人が稼げたりするのだ。 こういう人たちが、よくわかんないけど儲かるテクニックがあるらしいってことで、商品を作らせてガンガン売っていた。 実際に価格を計算しているのは クオンツ という職種の人たちである。 |woh| waj| wel| uvh| tnd| ysh| biq| zda| fdy| xpl| qzp| wpy| hrt| bff| dzz| wiw| xze| qrh| ppe| zbr| oby| riq| lqj| hxq| tcr| lrh| wsi| cnf| dbj| prn| aht| fvi| zwo| qlu| zak| wii| bhf| ayl| rxt| blo| ukq| brt| ydp| oxo| dsh| omm| nll| pfd| ntt| vlv|