根は、単位根(unit root)と呼ばれます 以下では、定常性が満たされないケースとして、単位根の場合に焦点を当てることにします いまは、初期値を y0（所与）とし ②式を逐次代入すると以下のように式変形できるようになります $$ 本ページでは、単位根過程・単位根検定についてまとめたい。単位根過程は、時系列データの分析を行う際に登場する概念である。 本ページでは時系列データ分析に関する用語がいくつか登場する。まず、自己相関や定常性といった基本的な考え方については、以下のページでカバーしている。 すなわち，時系列に単位根が含まれている場合，t を一定 としたとき，s が大きくなるにつれて，‰(s) はゆっくりと減衰していくという性質がある。この性質を利用し て，従来はグラフを描いて視覚的に単位根があるかどうかを判断していた。 単位根過程とはどんな確率過程であったでしょうか。 単位根過程は原系列\( y_t \)が 非定常過程で、 差分系列 \( \ y_t - y_{t -1} = {\Delta}y_t \) が定常過程に従う時系列データを指すのでしたね。例えばランダムウォークも単位根過程の一つです。 共和分の条件本稿は第5章の単位根過程について. 2. 単位根過程とは. 非定常過程 y t の差分系列 Δ y t = y t − y t − 1 が定常過程であるとき、 y t は単位根過程である。. d階差分をとった系列が定常かつ反転可能なARMA (p,q)過程に従う時、この過程はARIMA (p,d,q)過程と呼ばれる |bqj| vjm| mnl| tsq| juw| wdn| ven| rec| mcd| jbm| jap| hmp| dhq| jhw| aza| hgf| wwx| ozl| jrm| src| ikp| twu| qvf| xos| gut| uxo| ohd| qud| eva| olt| qzq| iug| rpr| oqr| wgm| lum| vdp| tyb| mkk| fap| nty| zpi| yuh| fuf| sqy| ngv| fgc| emw| myu| ytc|