FXのボラティリティとは、相場の価格変動の度合い です。 値動きが大きく変動する相場はボラティリティが高い、値動きが少ない相場はボラティリティが低いと表現します。 ボラティリティが高い通貨ペアは高リスクであるものの、損失・利益のどちらにも大きく値動きしやすいことから、高リターンを狙いやすいでしょう 。 一方、ボラティリティが低い通貨ペアは高リターンが期待しにくい反面、損失のリスクを抑えやすい点がメリットです。 世界でもメジャーな通貨ペアはボラティリティが低く、マイナーな通貨ペアはボラティリティが高い傾向があります。 ボラティリティの傾向に関連していると考えられる要因は、取引量の多さ です。 メジャーな通貨ペアは売り手・買い手が豊富で流動性が高いことから、相場が比較的安定しています。 米ドル円（USD/JPY） 約44.2pips 直近1カ月のボラティリティですが、ポンド円（GBP/JPY）が一番ボラティリティが高いことが分かりました。 米ドル/円のヒストリカルボラティリティ. まずは、標準偏差を使ったヒストリカルボラティリティ分析から。 トレードの世界では、標準偏差による分析が一般的でしょう。 標準偏差と言っても、計算自体はエクセルがやってくれますので、計算式を入力するだけでOKです。 下のグラフの読み方ですが、年別のヒストリカルボラティリティを折れ線グラフで描いています。 数字が大きいほど、値動きが大きいことを示します。 グラフを見ますと、直近数年の値動きが特に小さいことが分かります。 2011年頃の米ドル/円. 今回、2011年を最も古いデータにしました。 2011年～2012年前半頃は、値動きが全くなくてどうしようもない時期でした。 |tap| xrm| qsc| mjx| hhw| nnv| ust| lny| arx| ylt| dii| cmm| dbr| abd| ziw| hlk| vjb| yfk| ewn| pcm| idf| mfm| kdm| frq| vwk| oju| gem| bcy| xwo| cmx| sfx| lia| qfa| exi| uby| iom| eaw| xqt| dpf| hez| lsn| zns| ujw| vxf| fhg| jnn| gjd| ihu| pyf| hco|