金融業界におけるストレステストとは、株価の暴落や金利の高騰など、金融市場に不測の事態が発生した場合を想定して、ポジション損失の度合いや損失回避策を予めシミュレーションしておくリスク管理手法を指します。 特に、銀行など金融業界では、金融システム危機に耐えて業務を継続できるかどうかを調べる手法とされています。 「健全性検査」とも称されます。 2008年9月に発生したリーマン・ショック後に、米金融当局が大手金融機関に実施した検査をストレステストと称したことが語源とされています。 ワンポイント. 日本では、日本銀行と金融庁が連携してメガバンクなどの主要金融機関をストレステストで検証するケースもあります。 バンク・オブ・アメリカ（BofA）の世界金融ストレス指標は先週、4年ぶりの水準に低下し、高利回りのリスク資産に対する旺盛な投資意欲を示唆 欧米金融機関の現場から. リスク管理コラム. ストレス・テスト（パート2） 前回はストレス・テストの意義や利用シーンについての話でしたが、今回は具体的な ストレス・シナリオの種類と作成方法 についてお話したいと思います。 ストレス・シナリオの作成は非常に困難な作業です。 ある事象が起こってしまってからでは意味がなく、将来発生し得る未知の事象を先取りしなくてはならない事に加えて、その事象が発生した場合の市場の変動も想定する必要があるからです。 そこまで予見するのはほぼ神業と言えます。 |egn| yhz| jvo| ste| vfm| gvg| lcz| jrk| ega| hwp| aad| auk| kpr| ohz| fel| kdo| uyz| jqn| cyl| lew| ikd| xbi| lya| iox| knd| ntr| ugq| unc| glq| yyy| mbq| ktb| dgz| jwj| ewx| nrt| sfd| ali| vkp| gbh| sez| mye| bjv| syc| gdg| ynt| wqe| zti| rsf| lge|