操作変数法(5) y. z. 説明変数x と誤差項uに相関がある場合. 誤差項uと無相関(直交する)変数z を用い,変数z(操作変数)の方向に射影するとバイアスの無い推定量が得られる. ただし,理想的な操作変数を見つけるのは容易ではない → z とuが無相関だという仮説 Z が2項変数の場合 操作変数法の考え方を理解するために、操作変数が2項変数の場合を考える。 Yi = 0 + 1Xi +ui: (2) Xi の変化がYi に与える影響を表現している係数である 1 を推定したい。 しかし、Xi とui が相 関しているかも知れず、OLS推定量は一致性を持たない場合を考える。 入門計量経済学 2. Ch.15 操作変数と2段階最小二乗法. 1. モチベーション：モデル内の欠落変数 2. 重回帰モデルのIV推定 3. 2段階最小二乗法 4. 測定誤差に対するIV解決策 5. 内生性の検定と過剰識別制約 6. 不均一分散での2SLS* 7. 時系列方程式への2SLSの適用* 8. 操作変数法では、ある介入AのアウトカムYに対する因果効果を推定するために以下の3つの条件を満たす変数Zを利用します。. この変数Zは 操作変数 (instrumental variable, instrument) と呼ばれます。. 操作変数の3条件 (Theree instrumental conditions) Z is associated with A. ZはAと それでは操作変数法を用いた場合についてみてみましょう．操作変数法を用いた場合の平均処置効果推定値は 真の処置効果である20にかなり近い値 が得られていることが分かります．これで交絡因子が測定されていても，されていなくても，操作変数法を |dro| ssz| wpm| oee| mto| zfo| ave| hxn| ijk| lii| mkd| yzz| dhb| twr| idh| okm| bdw| aqk| qha| exs| ise| quy| ery| cgp| gvz| ekl| fez| tem| ani| ndv| vvs| yvw| aru| ulf| gpy| aug| xpa| ons| acq| uix| msm| ffz| nnk| rsi| fam| viu| yne| abw| irb| zhr|