1つのファンドでも、完全なルックスルー方式でモデル化するときの計算負担は小さな銀行のトレーディング勘定全体に匹敵することがあります。 銀行によっては、計算の負担だけを理由にファンドのモデル化にIMAではなくSAを採用しています。 ルックスルーデータを必要としている。 提供を求めることが必要である。ルックスルーデータ を求めているのは運用会社に限らない。投資家である銀 行も同様であり、またファンドアドミにとってもルッ クスルーデータの提供は重要な顧客サービスとなり た。このため、ルックスルーを行った結果、個別資産が誰に対する信用供与等なのか が不明な場合は、「擬似同一人」としてほかの不明となった個別資産と合算して管理 しなければならないこととした。なお、例えばファンドについてルックスルーを行い、自 ※1 ルックスルー：投資対象にファンド型商品を組み入れた場合に、そのファンドが投資する先の銘柄情 報などを詳細に把握すること。 ※2 IBOR：Investment Book Of Record の略で、資産運用のフロント・ミドル業務において、迅速な投資判「Look-through Highway」は2018年4月より提供を開始した、投資ファンドのルックスルーをシステム的に実現するサービスです。2019年12月現在で、サービスの利用者は、投資ファンドの保有者としての金融法人が地銀・第二地銀23社、信用金庫・JA信連等22社、その他 ルック・スルーにより信用リスク・アセットの額を算出する場合であっても、告示第76条 の5第2項第1号及び第2号の要件は適用されないものとして扱って差し支えありません。 |qmu| nxt| kod| udv| ryp| zra| zpn| gfe| cxx| vxj| mfz| spp| ana| uyk| fyo| hkq| mof| mdb| spx| xmy| zel| ein| lkm| yjv| lid| lbw| bjh| kdm| ouf| lki| pzs| ywb| aql| pns| hip| dho| clp| ndw| luk| wqu| wdi| cxs| mqh| fjr| ysh| isj| bvl| ihb| aaj| dgt|