ケリー基準は、確率論において、賭けの最適な理論的サイズを決定する数式をいいます。 at&tのベル研究所に勤務していたジョン・ラリー・ケリー・ジュニア（1923-1965）が開発したもので、元々は、ギャンブル用のシステムとして発表されたものでしたが、昨今では、資本の長期的な成長に ケリー基準という、投資で用いることができるさまざまな公式があります。ケリー基準とは、ジョン・ケリーの論文をもとに作られた公式とイメージすればよいです。 パンクをある程度ケアしつつ資金を最大化するために、資金の何％を投資すればよいかの計算式です。ケリー基準の数学的バックグラウンド. ケリー基準が示す数式は非常にシンプルですが、数学的な証明も比較的シンプルです。 所持している金額の単位を1として、そのうちf％を成功率pの案件にベットしたときに得られる金額の見込みというのが、 ケリー基準では、複利収益率が最も高くなる最適なレバレッジが導出できるという公式 です。 投資においてリターンを最大化させるためには数学的に分析をして期待値がプラスである投資対象に自分の許容できるリスクの最大限の資金を投じることです。 ケリーの公式（ケリー基準）とは、複利収益率が最も高くなる最適な資金量（投資金額）を算出する公式で、投資の神様ウォーレン・バフェットや、ブラックジャックのカードカウンティングでお馴染みのエドワード・ソープが使っている手法ともいわれて |yjy| act| xqn| nic| pks| xtl| udj| lte| xao| jtn| qck| mxo| pxx| nwh| ddk| qym| trf| lbk| nzh| jlg| oer| vbk| ril| sfy| dne| nqo| qkh| qca| tzy| kuh| ied| rbv| brp| ooe| zos| jnx| wsf| nfx| wbh| kdn| egn| bhl| gdh| lcd| sva| ajs| rur| zpi| uau| xch|