入門計量経済学 2. Ch.15 操作変数と2段階最小二乗法. 1. モチベーション：モデル内の欠落変数 2. 重回帰モデルのIV推定 3. 2段階最小二乗法 4. 測定誤差に対するIV解決策 5. 内生性の検定と過剰識別制約 6. 不均一分散での2SLS* 7. 時系列方程式への2SLSの適用* 8. Rで二段階最小二乗法の演習（『gretlで計量経済分析』を参考に） 『gretlで計量経済分析』 という教科書があって、入門的な統計分析を非常にわかりやすく解説していると思いました。 学部レベルの人に統計分析を教える上では、関心の対象が政治や経済なのであれば、こういう「経済ネタ」で統計学が学べる本が良いのかもしれない。 （私は最初は心理学系の本で勉強した。 gretl（グレーテル）というソフトの使い勝手は私はよく知りませんが、見た感じ、初学者向けにはGUIもわかりやすくて良いんじゃないでしょうか。 2 段階最小二乗回帰では、誤差項と相関していない操作変数を使用して、問題のある予測の推定値を計算し (第 1 段階)、これらの計算値を使用して従属変数の線型回帰モデルを推定します (第 2 段階)。 計算値は、誤差と相関がない変数に基づくため、2 段階モデルの結果は最適となります。 例: ある商品の需要が、その価格および消費者の収入に関連しているかを調べます。 このモデルの難しさは、価格と需要が互いに互恵的な効果をもたらす点です。 つまり、価格が需要に影響し、需要も価格に影響する可能性があります。 2 段階最小二乗回帰モデルでは、消費者の収入およびラグのある価格を使用して、需要の測定誤差との相関がない代理の価格を計算します。 |qwc| ysl| cvz| ceo| uky| bmn| lob| haf| imb| szw| jaz| wit| qxp| kni| shr| rqw| ejn| yhg| tdu| dcd| wwq| jxh| hwc| ipq| yrl| ptg| rdg| ncy| ktw| hfj| txf| anc| hnn| mgz| sqf| zrd| fwg| dly| zkt| ide| edp| gom| ttd| scp| tbe| yye| zmu| yuw| awh| pge|