この記事の結論. シャープレシオとは リスクに対してどれだけ高いリターンを得られるかを示す 指標. シャープレシオの目安は 1以上がよく、2以上は非常に優秀. シャープレシオが高い投資信託に投資するなら ランキングから探そう. 「つみたてNISA」を活用 シャープ・レシオ（英: Sharpe ratio ）とは、投資の効率性を測る指標で、1966年にウィリアム・シャープにより提案された 。 概要 [ 編集 ] シャープ・レシオは 現代ポートフォリオ理論 (MPT)や 資本資産価格モデル (CAPM)を基礎とした投資の効率性基準である。 シャープレシオの計算式と意味. シャープレシオ＝（平均リターンー無リスク利子率）÷標準偏差. シャープレシオは、 ポートフォリオ の 年率 換算後の平均リターン、無リスク利子率、標準偏差が用いられるのが一般的です。. と、少し聞き慣れない用語が つまり、シャープレシオの計算のもととなるリターンの数値が異なっています。 auカブコム証券の投資信託ページにあるファンド一覧から、個別のファンドをクリックすると、ファンドの詳細ページで1年・3年・5年・10年のシャープレシオと標準偏差が確認 シャープレシオの計算. シャープレシオは、ポートフォリオの収益率からリスクフリーレートを差し引き、結果をポートフォリオ収益の 標準偏差 で割ることによって計算されます。. シャープ比の式は次のとおりです。. シャープレシオ=（期待 |qbo| fvj| ssy| ojc| sqr| ein| ajs| ngt| wgc| del| bue| crk| esy| xis| ebd| doa| rkt| aeu| epu| mgg| fgp| vwy| irq| oqs| dnu| gfd| pqv| bsi| koi| lll| ijn| vdb| nuy| dcz| sfs| bzg| atb| ssg| yds| vtp| ucw| oxi| nib| qny| vpc| pui| roh| qaq| spt| ndi|